เจอกลยุทธ์เด็ดบน Reddit แล้วทำยังไงต่อ
ผมชอบอ่าน r/algotrading กับ r/quantitative ทุกวัน เพราะเจอไอเดียแปลก ๆ เยอะ แต่สิ่งที่ทำให้ผมหงุดหงิดคือ คนส่วนใหญ่โพสต์กลยุทธ์แล้วบอกว่า "ทำกำไรได้ 15% ใน 3 เดือน" โดยไม่บอกวิธีคำนวณ ไม่บอกข้อมูลที่ใช้ และที่สำคัญที่สุดคือ ไม่บอก drawdown ที่เจอ
ผมเคยเห็นโพสต์หนึ่งบอกว่าใช้ moving average crossover กับ EUR/USD ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2.3% ต่อเดือน ดูดีใช่ไหมครับ แต่พอผมลอง backtest ด้วยข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี พบว่า drawdown สูงถึง 34% และถ้าไม่รวม commission กับ spread ผลกำไรจะหายไปครึ่งหนึ่ง
นั่นคือเหตุผลที่ผมไม่เชื่อกลยุทธ์ไหนบน Reddit จนกว่าจะทดสอบเอง
เครื่องมือที่ใช้ทดสอบกลยุทธ์จาก Reddit
ผมใช้ Python กับไลบรารี backtrader เป็นหลัก เพราะมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถจำลองการเทรดแบบ real-time ได้ดี ข้อมูลย้อนหลังผมดึงจาก Yahoo Finance ผ่าน yfinance ซึ่งเป็นข้อมูลฟรีและเพียงพอสำหรับการทดสอบเบื้องต้น
สำหรับกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ผมจะใช้ vectorbt ซึ่งเร็วมากและรองรับ parallel processing ทำให้สามารถทดสอบหลายพารามิเตอร์พร้อมกันได้
วันนี้ผมทดสอบกลยุทธ์จากโพสต์บน r/algotrading ที่ใช้ RSI กับ MACD ร่วมกันกับคู่ EUR/USD ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง ผมใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2025
วิธีทดสอบที่ถูกต้อง
ผมแบ่งข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ in-sample 70% และ out-of-sample 30% สำหรับ in-sample ผมใช้ทดสอบและปรับพารามิเตอร์ สำหรับ out-of-sample ผมทดสอบโดยไม่ปรับอะไรเลย เพื่อเห็นภาพว่ากลยุทธ์ทำงานอย่างไรกับข้อมูลที่ไม่เคยเห็น
ผลลัพธ์จาก in-sample แสดงว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ 18.7% กับ drawdown 12.3% ดูดีใช่ไหมครับ แต่พอทดสอบกับ out-of-sample ผลกำไรลดลงเหลือ 4.2% และ drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 19.8%
นี่คือตัวอย่างคลาสสิกของ overfitting ซึ่งผมเจอบ่อยมากเวลาทดสอบกลยุทธ์จาก Reddit
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลา backtest
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือ look-ahead bias หรือการใช้ข้อมูลในอนาคตในการตัดสินใจ เช่น ใช้ข้อมูลปิดของวันนั้นในการตัดสินใจเข้าเทรด ซึ่งในความเป็นจริงคุณยังไม่มีข้อมูลนั้น
ผมเคยทดสอบกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ข้อมูล volume ในการตัดสินใจ แต่ลืมว่าข้อมูล volume จาก Yahoo Finance เป็นข้อมูล end-of-day ซึ่งไม่สามารถใช้กับการเทรด intraday ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงสูงเกินจริงมาก
ข้อผิดพลาดที่สองคือ transaction cost ที่ไม่ครบถ้วน ผมพบว่ากลยุทธ์หลายอันที่ดูทำกำไรได้ดีใน backtest จะกลายเป็นขาดทุนทันทีเมื่อรวม commission, spread และ slippage
ข้อผิดพลาดที่สามคือ overfitting ซึ่งผมเจอมากที่สุด ผมเคยปรับพารามิเตอร์ของกลยุทธ์หนึ่งจนได้ผลตอบแทน 45% ใน backtest แต่พอทดสอบกับข้อมูลใหม่ ผลตอบแทนลดลงเหลือ 3% เท่านั้น
กลยุทธ์จาก Reddit ที่คุ้มค่าการทดสอบ
แม้จะเจอข้อผิดพลาดเยอะ แต่ก็มีกลยุทธ์จาก Reddit ที่คุ้มค่าการทดสอบจริง ๆ ผมพบว่ากลยุทธ์ประเภท trend-following มักทำงานได้ดีในตลาดที่มีเทรนด์ชัดเจน โดยเฉพาะกับคู่ที่มี volatility สูง
กลยุทธ์ mean-reversion ทำงานได้ดีในตลาดที่ราคาเคลื่อนที่ไปมา แต่ต้องระวังมากในตลาดที่มีเทรนด์แรง เพราะอาจสูญเสียเงินได้มาก
กลยุทธ์ที่ใช้ machine learning เช่น random forest หรือ neural network มีความซับซ้อนมากกว่า แต่มีศักยภาพในการทำกำไรที่ดีกว่าถ้าฝึกฝนอย่างถูกต้อง ผมเคยทดสอบกลยุทธ์ที่ใช้ LSTM กับข้อมูล price action และพบว่าสามารถทำนายทิศทางราคาได้ดีกว่าวิธีแบบดั้งเดิม
วันนี้ผมทดสอบกลยุทธ์ trend-following จาก r/forex กับคู่ GBP/USD ในไทม์เฟรม 1 ชั่วโมง ผลลัพธ์จาก in-sample แสดงว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้ 22.4% กับ drawdown 15.6% แต่พอทดสอบกับ out-of-sample ผลกำไรลดลงเหลือ 8.1% และ drawdown เพิ่มขึ้นเป็น 21.3%
บทเรียนที่ได้จากการทดสอบ
การ backtest กลยุทธ์จาก Reddit สอนผมหลายอย่าง ประการแรกคือ อย่าเชื่อผลลัพธ์ที่คนโพสต์โดยไม่ทดสอบเอง เพราะแต่ละคนมีข้อมูลย้อนหลังต่างกัน วิธีคำนวณผลต่างกัน และที่สำคัญที่สุดคือ อาจมีการเลือกข้อมูลแบบ cherry-pick
ประการที่สองคือ การ backtest ที่ดีไม่ใช่การหาว่ากลยุทธ์ทำกำไรได้เท่าไหร่ แต่เป็นการหาว่ากลยุทธ์จะสูญเสียเงินเมื่อไหร่ และสูญเสียเท่าไหร่
ประการที่สามคือ แม้กลยุทธ์จะทำงานได้ดีใน backtest ก็ต้องเริ่มด้วยเงินจริงจำนวนน้อยก่อน เพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์ทำงานได้จริงในตลาดจริง เพราะสิ่งที่ต้องระวังคือ psychological pressure หรือแรงกดดันทางจิตใจเมื่อเทรดจริง ซึ่งไม่เกิดขึ้นใน backtest
ผมแนะนำให้เริ่มด้วยเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสียทั้งหมด และค่อยเพิ่มจำนวนเงินเมื่อมั่นใจในกลยุทธ์มากขึ้น การบันทึกผลลัพธ์จริงและเปรียบเทียบกับ backtest เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อเห็นความแตกต่างและปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น
วันนี้ผมเรียนรู้ว่าการทดสอบกลยุทธ์จาก Reddit ต้องใช้เวลาและความอดทน เพราะไม่ใช่ทุกกลยุทธ์จะทำงานได้ดีในความเป็นจริง แต่อย่างน้อยผมก็ได้เห็นภาพที่แท้จริงของกลยุทธ์ก่อนลงทุนจริง ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
